La création d' un musée lapidaire et d' "antiques" a été décidée par la Société de la Diana lors de l' assemblée du 2 février 1881, sous la présidence de Monsieur le comte de Poncins, dans le but de conserver les dépôts de fouilles et autres vestiges. Les travaux commencèrent en 1884 et bénéficièrent de la part du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, d' une subvention de 1 000 francs-or, permettant ainsi les premiers aménagements.

L' inauguration eut lieu le 25 juin 1885 lors de la 52ème session du Congrès de la Société Française d' Archéologie. Les présentations furent renouvelées en 1958, 1972 et 1993. En 1994 un laboratoire d' étude voit le jour, et en 1997 une nouvelle salle est ouverte : "la salle du trésor", aggrandie en 2008.

Depuis sa fondation, la Société a recueilli, grâce à ses sociétaires, une importante quantité de vestiges archéologiques, témoins de la richesse et souvent de l' originalité du passé de notre région : le Forez.